@_map_universe_日経225アノマリー研究所 / 米国債2年・10年金利カーブ × 日経平均
米国2年金利が2営業日で87bp低下した後の日経平均
判定異常値を確認 / 次回監視
2023年3月10日から13日に米国2年金利と2年10年スプレッドが同時に急変した局面を、監視候補2号として記録します。
検証結果
- 対象
- 米国債2年・10年金利カーブ × 日経平均
- 標本
- n=1
- as of
- 2026-08-13
- data cutoff
- 2026-08-13
| 指標 | 結果 |
|---|---|
| 3月10日米2年金利 | -30bp（z=-5.40） |
| 3月13日米2年金利 | -57bp（z=-8.84） |
| 2年10年スプレッド | +42bp（z=+11.74） |
| 120営業日後 | +20.31% |
現在の観測状態
同型カーブショックを監視中 — 金利カーブ急変の次回発生を、複数の競合理論とともに追跡します。
トレードでの使い方
金利急低下を株高とは決めつけない。初期下振れと中期回復を分けて観測
公開後の次の東証始値を基準にするとDay 0は-0.70%、T+1は-1.50%でした。方向シグナルにはせず、流動性ストレスと政策期待を競合理論として追跡します。
固定した方法
米国債カーブの極端変化を過去値だけで検出。公開後の次の東証始値から120営業日を観測する。
条件は探索後に固定しています。次の独立した期間で同じ条件を使い続けます。
限界
- 米財務省の金利はカーブ推計値であり、先物の約定価格ではありません。
- 過去レコード単位の公表時刻がないため、保守的に定めた利用可能時刻を使っています。
- 銀行不安、金融政策予想、質への逃避など原因はデータだけから確定できません。
本検証は売買シグナル、投資助言、方向予測ではありません。