@_map_universe_2026-09-29 の米国投機筋ポジション（CFTC TFF）
2026-09-29（火曜）時点の米国株指数先物3契約のカテゴリ別ポジションと前週差です。公表は2026-10-02（金曜、米国東部時間）。
2026-09-29 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +1,609枚
- ネット -374,007枚
（構造調整後 +16,595枚） - NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +1,888枚
- ネット -33,782枚
（構造調整後 +4,935枚） - CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -1,111枚
- ネット -313枚
（構造調整後 -3,009枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2026-09-29 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
上段はS&P 500指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 178,986 | 787,018 | -608,032 | +27,452 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 1,106,843 | 200,584 | +906,259 | -30,412 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 126,466 | 500,473 | -374,007 | +1,609 | +16,595 |
| Other Reportables（その他大口） | 55,473 | 87,337 | -31,864 | -2,838 | — |
| Nonreportable（小口） | 254,882 | 147,237 | +107,645 | +4,189 | — |
建玉合計（Open Interest） 1,909,989枚 前週差 +6,293枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-09-29・公表 2026-10-02）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
上段はNASDAQ-100指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 49,637 | 103,630 | -53,993 | +816 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 109,589 | 38,788 | +70,801 | -2,491 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 44,814 | 78,596 | -33,782 | +1,888 | +4,935 |
| Other Reportables（その他大口） | 11,068 | 8,269 | +2,799 | -4,393 | — |
| Nonreportable（小口） | 46,911 | 32,738 | +14,173 | +4,178 | — |
建玉合計（Open Interest） 283,950枚 前週差 -14,369枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-09-29・公表 2026-10-02）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
上段は日経平均株価の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 6,379 | 6,121 | +258 | +1,429 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 7,238 | 977 | +6,261 | -263 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 3,264 | 3,577 | -313 | -1,111 | -3,009 |
| Other Reportables（その他大口） | 0 | 0 | +0 | +0 | — |
| Nonreportable（小口） | 5,530 | 11,736 | -6,206 | -55 | — |
建玉合計（Open Interest） 23,003枚 前週差 +1,029枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-09-29・公表 2026-10-02）
サマリーデータ（JSON）
このレポート週の3契約×全カテゴリの集計データは /data/us/20260929.json からダウンロードできます。
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。