2024-03-26 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -23,120枚
- ネット -453,505枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -9,458枚
- ネット -47,040枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +400枚
- ネット +2,281枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-03-26 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
212,819 |
806,878 |
-594,059 |
+28,061 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,164,898 |
210,054 |
+954,844 |
+6,059 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
117,757 |
571,262 |
-453,505 |
-23,120 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
138,498 |
134,778 |
+3,720 |
-21,098 |
— |
| Nonreportable（小口） |
276,585 |
187,583 |
+89,002 |
+10,101 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,128,826枚
/
前週差
+17,397枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-03-26・公表 2024-03-29）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
37,296 |
78,052 |
-40,756 |
+4,279 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
107,062 |
23,599 |
+83,463 |
-4,022 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
54,213 |
101,253 |
-47,040 |
-9,458 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
6,609 |
10,965 |
-4,356 |
+7,304 |
— |
| Nonreportable（小口） |
44,091 |
35,402 |
+8,689 |
+1,897 |
— |
建玉合計（Open Interest）
260,574枚
/
前週差
+4,639枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-03-26・公表 2024-03-29）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
8,503 |
11,520 |
-3,017 |
-803 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
16,098 |
1,605 |
+14,493 |
+1,642 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
8,635 |
6,354 |
+2,281 |
+400 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
3,913 |
2,312 |
+1,601 |
-921 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,569 |
23,927 |
-15,358 |
-318 |
— |
建玉合計（Open Interest）
47,835枚
/
前週差
+3,015枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-03-26・公表 2024-03-29）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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