2024-03-19 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +54,546枚
- ネット -430,385枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +25,886枚
- ネット -37,582枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -3,462枚
- ネット +1,881枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-03-19 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
197,047 |
819,167 |
-622,120 |
-127,482 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,167,000 |
218,215 |
+948,785 |
+32,649 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
114,319 |
544,704 |
-430,385 |
+54,546 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
146,696 |
121,878 |
+24,818 |
+47,579 |
— |
| Nonreportable（小口） |
266,745 |
187,844 |
+78,901 |
-7,292 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,111,429枚
/
前週差
-593,111枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-03-19・公表 2024-03-22）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
28,656 |
73,691 |
-45,035 |
-15,121 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
108,302 |
20,817 |
+87,485 |
+4,080 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
54,966 |
92,548 |
-37,582 |
+25,886 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
6,916 |
18,576 |
-11,660 |
-15,231 |
— |
| Nonreportable（小口） |
43,242 |
36,450 |
+6,792 |
+386 |
— |
建玉合計（Open Interest）
255,935枚
/
前週差
-97,586枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-03-19・公表 2024-03-22）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
8,465 |
10,679 |
-2,214 |
-114 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
14,314 |
1,463 |
+12,851 |
-296 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
7,649 |
5,768 |
+1,881 |
-3,462 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
4,834 |
2,312 |
+2,522 |
+1,931 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,922 |
22,962 |
-15,040 |
+1,941 |
— |
建玉合計（Open Interest）
44,820枚
/
前週差
-853枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-03-19・公表 2024-03-22）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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