2024-04-16 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +138,492枚
- ネット -194,574枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -9,250枚
- ネット -51,431枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -1,179枚
- ネット +3,048枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-04-16 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
147,195 |
870,919 |
-723,724 |
+1,292 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,087,794 |
222,601 |
+865,193 |
-81,752 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
222,141 |
416,715 |
-194,574 |
+138,492 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
120,417 |
170,171 |
-49,754 |
-67,127 |
— |
| Nonreportable（小口） |
293,240 |
190,380 |
+102,860 |
+9,096 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,124,352枚
/
前週差
+8,659枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-04-16・公表 2024-04-19）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
31,033 |
72,173 |
-41,140 |
+5,790 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
107,827 |
18,862 |
+88,965 |
-1,683 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
46,479 |
97,910 |
-51,431 |
-9,250 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
10,751 |
19,304 |
-8,553 |
-24 |
— |
| Nonreportable（小口） |
48,636 |
36,476 |
+12,160 |
+5,168 |
— |
建玉合計（Open Interest）
263,134枚
/
前週差
-3,890枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-04-16・公表 2024-04-19）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
10,139 |
13,225 |
-3,086 |
-1,121 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
16,815 |
1,873 |
+14,942 |
-35 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
7,783 |
4,735 |
+3,048 |
-1,179 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
3,662 |
1,888 |
+1,774 |
+1,103 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,661 |
25,339 |
-16,678 |
+1,232 |
— |
建玉合計（Open Interest）
48,826枚
/
前週差
+186枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-04-16・公表 2024-04-19）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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