2024-04-23 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -4,100枚
- ネット -198,674枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +5,549枚
- ネット -45,882枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +2,855枚
- ネット +5,903枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-04-23 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
163,097 |
857,451 |
-694,354 |
+29,370 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,088,443 |
244,272 |
+844,171 |
-21,022 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
194,277 |
392,951 |
-198,674 |
-4,100 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
106,666 |
169,396 |
-62,730 |
-12,976 |
— |
| Nonreportable（小口） |
294,662 |
183,075 |
+111,587 |
+8,727 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,092,629枚
/
前週差
-31,723枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-04-23・公表 2024-04-26）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
30,319 |
75,567 |
-45,248 |
-4,108 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
104,460 |
20,794 |
+83,666 |
-5,299 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
47,218 |
93,100 |
-45,882 |
+5,549 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
8,485 |
14,655 |
-6,170 |
+2,383 |
— |
| Nonreportable（小口） |
48,331 |
34,698 |
+13,633 |
+1,473 |
— |
建玉合計（Open Interest）
263,107枚
/
前週差
-27枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-04-23・公表 2024-04-26）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
8,635 |
13,790 |
-5,155 |
-2,069 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
16,236 |
1,866 |
+14,370 |
-572 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
9,350 |
3,447 |
+5,903 |
+2,855 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
3,047 |
1,892 |
+1,155 |
-619 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,387 |
24,660 |
-16,273 |
+405 |
— |
建玉合計（Open Interest）
47,481枚
/
前週差
-1,345枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-04-23・公表 2024-04-26）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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