2024-05-07 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -63,066枚
- ネット -252,121枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +6,866枚
- ネット -47,017枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +465枚
- ネット +5,015枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-05-07 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
169,692 |
816,849 |
-647,157 |
+33,510 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,076,754 |
211,695 |
+865,059 |
+37,676 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
162,959 |
415,080 |
-252,121 |
-63,066 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
103,584 |
164,090 |
-60,506 |
-5,064 |
— |
| Nonreportable（小口） |
286,300 |
191,576 |
+94,724 |
-3,057 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,056,976枚
/
前週差
+25,176枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-05-07・公表 2024-05-10）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
28,954 |
61,583 |
-32,629 |
+314 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
99,428 |
18,613 |
+80,815 |
+6,388 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
43,005 |
90,022 |
-47,017 |
+6,866 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
6,616 |
12,810 |
-6,194 |
-4,229 |
— |
| Nonreportable（小口） |
44,041 |
39,016 |
+5,025 |
-9,339 |
— |
建玉合計（Open Interest）
242,910枚
/
前週差
-19,052枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-05-07・公表 2024-05-10）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
7,537 |
16,616 |
-9,079 |
-2,792 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
16,570 |
1,940 |
+14,630 |
+155 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
12,096 |
7,081 |
+5,015 |
+465 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
3,502 |
1,900 |
+1,602 |
+356 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,260 |
20,428 |
-12,168 |
+1,816 |
— |
建玉合計（Open Interest）
49,546枚
/
前週差
+2,999枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-05-07・公表 2024-05-10）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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