2024-05-14 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -31,529枚
- ネット -283,650枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -6,275枚
- ネット -53,292枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +5,086枚
- ネット +10,101枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-05-14 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
178,652 |
849,984 |
-671,332 |
-24,175 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,109,863 |
188,065 |
+921,798 |
+56,739 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
160,172 |
443,822 |
-283,650 |
-31,529 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
114,012 |
168,967 |
-54,955 |
+5,551 |
— |
| Nonreportable（小口） |
284,049 |
195,911 |
+88,138 |
-6,586 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,107,573枚
/
前週差
+50,597枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-05-14・公表 2024-05-17）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
37,825 |
64,692 |
-26,867 |
+5,762 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
100,524 |
18,175 |
+82,349 |
+1,534 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
43,412 |
96,704 |
-53,292 |
-6,275 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
7,778 |
16,435 |
-8,657 |
-2,463 |
— |
| Nonreportable（小口） |
44,037 |
37,569 |
+6,468 |
+1,443 |
— |
建玉合計（Open Interest）
256,748枚
/
前週差
+13,838枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-05-14・公表 2024-05-17）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
8,879 |
16,967 |
-8,088 |
+991 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
15,381 |
1,846 |
+13,535 |
-1,095 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
12,147 |
2,046 |
+10,101 |
+5,086 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
3,694 |
1,908 |
+1,786 |
+184 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,250 |
25,584 |
-17,334 |
-5,166 |
— |
建玉合計（Open Interest）
49,842枚
/
前週差
+296枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-05-14・公表 2024-05-17）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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