2024-05-21 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -40,719枚
- ネット -324,369枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +15,455枚
- ネット -37,837枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -696枚
- ネット +9,405枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-05-21 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
196,185 |
887,508 |
-691,323 |
-19,991 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,130,648 |
184,325 |
+946,323 |
+24,525 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
168,594 |
492,963 |
-324,369 |
-40,719 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
137,783 |
173,080 |
-35,297 |
+19,658 |
— |
| Nonreportable（小口） |
294,644 |
189,977 |
+104,667 |
+16,529 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,176,057枚
/
前週差
+68,484枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-05-21・公表 2024-05-24）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
32,357 |
71,069 |
-38,712 |
-11,845 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
104,981 |
18,975 |
+86,006 |
+3,657 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
42,446 |
80,283 |
-37,837 |
+15,455 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
7,694 |
27,794 |
-20,100 |
-11,443 |
— |
| Nonreportable（小口） |
47,452 |
36,808 |
+10,644 |
+4,176 |
— |
建玉合計（Open Interest）
258,244枚
/
前週差
+1,496枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-05-21・公表 2024-05-24）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
9,190 |
17,674 |
-8,484 |
-396 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
14,494 |
2,333 |
+12,161 |
-1,374 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
13,891 |
4,486 |
+9,405 |
-696 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
2,403 |
1,911 |
+492 |
-1,294 |
— |
| Nonreportable（小口） |
9,229 |
22,803 |
-13,574 |
+3,760 |
— |
建玉合計（Open Interest）
51,049枚
/
前週差
+1,207枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-05-21・公表 2024-05-24）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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