2024-05-28 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -6,136枚
- ネット -330,505枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -5,113枚
- ネット -42,950枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +1,140枚
- ネット +10,545枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-05-28 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
200,232 |
898,109 |
-697,877 |
-6,554 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,143,395 |
166,011 |
+977,384 |
+31,061 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
175,982 |
506,487 |
-330,505 |
-6,136 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
129,289 |
176,511 |
-47,222 |
-11,925 |
— |
| Nonreportable（小口） |
295,438 |
197,218 |
+98,220 |
-6,447 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,207,528枚
/
前週差
+31,471枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-05-28・公表 2024-05-31）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
32,170 |
77,868 |
-45,698 |
-6,986 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
111,197 |
19,404 |
+91,793 |
+5,787 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
40,368 |
83,318 |
-42,950 |
-5,113 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
8,605 |
20,224 |
-11,619 |
+8,481 |
— |
| Nonreportable（小口） |
49,207 |
40,734 |
+8,473 |
-2,171 |
— |
建玉合計（Open Interest）
265,906枚
/
前週差
+7,662枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-05-28・公表 2024-05-31）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
9,202 |
17,612 |
-8,410 |
+74 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
14,470 |
2,201 |
+12,269 |
+108 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
14,233 |
3,688 |
+10,545 |
+1,140 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
2,323 |
1,908 |
+415 |
-77 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,496 |
23,315 |
-14,819 |
-1,245 |
— |
建玉合計（Open Interest）
51,116枚
/
前週差
+67枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-05-28・公表 2024-05-31）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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