2024-06-04 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -4,182枚
- ネット -334,687枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +6,565枚
- ネット -36,385枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -1,070枚
- ネット +9,475枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-06-04 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
211,791 |
926,436 |
-714,645 |
-16,768 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,122,228 |
164,812 |
+957,416 |
-19,968 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
159,209 |
493,896 |
-334,687 |
-4,182 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
100,327 |
109,268 |
-8,941 |
+38,281 |
— |
| Nonreportable（小口） |
294,041 |
193,183 |
+100,858 |
+2,638 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,189,450枚
/
前週差
-18,078枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-06-04・公表 2024-06-07）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
31,589 |
73,264 |
-41,675 |
+4,023 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
107,990 |
22,693 |
+85,297 |
-6,496 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
35,637 |
72,022 |
-36,385 |
+6,565 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
9,291 |
27,147 |
-17,856 |
-6,237 |
— |
| Nonreportable（小口） |
46,743 |
36,123 |
+10,620 |
+2,147 |
— |
建玉合計（Open Interest）
254,627枚
/
前週差
-11,279枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-06-04・公表 2024-06-07）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
8,894 |
17,145 |
-8,251 |
+159 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
13,369 |
2,626 |
+10,743 |
-1,526 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
12,884 |
3,409 |
+9,475 |
-1,070 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
1,965 |
1,908 |
+57 |
-358 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,277 |
20,301 |
-12,024 |
+2,795 |
— |
建玉合計（Open Interest）
49,947枚
/
前週差
-1,169枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-06-04・公表 2024-06-07）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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