2024-06-11 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -19,313枚
- ネット -354,000枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -7,997枚
- ネット -44,382枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -3,729枚
- ネット +5,746枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-06-11 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
231,297 |
956,194 |
-724,897 |
-10,252 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,138,374 |
164,489 |
+973,885 |
+16,469 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
157,028 |
511,028 |
-354,000 |
-19,313 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
121,617 |
126,452 |
-4,835 |
+4,106 |
— |
| Nonreportable（小口） |
303,133 |
193,287 |
+109,846 |
+8,988 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,296,554枚
/
前週差
+107,104枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-06-11・公表 2024-06-14）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
45,391 |
73,491 |
-28,100 |
+13,575 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
104,676 |
22,514 |
+82,162 |
-3,135 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
36,933 |
81,315 |
-44,382 |
-7,997 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
7,909 |
23,577 |
-15,668 |
+2,188 |
— |
| Nonreportable（小口） |
44,804 |
38,816 |
+5,988 |
-4,632 |
— |
建玉合計（Open Interest）
267,660枚
/
前週差
+13,033枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-06-11・公表 2024-06-14）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
10,371 |
17,164 |
-6,793 |
+1,458 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
13,441 |
1,775 |
+11,666 |
+923 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
11,128 |
5,382 |
+5,746 |
-3,729 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
2,481 |
1,906 |
+575 |
+518 |
— |
| Nonreportable（小口） |
15,965 |
27,159 |
-11,194 |
+830 |
— |
建玉合計（Open Interest）
65,946枚
/
前週差
+15,999枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-06-11・公表 2024-06-14）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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