2024-06-18 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -4,145枚
- ネット -358,145枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -10,289枚
- ネット -54,671枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +4,022枚
- ネット +9,768枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-06-18 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
210,678 |
928,414 |
-717,736 |
+7,161 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,147,347 |
177,191 |
+970,156 |
-3,729 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
169,695 |
527,840 |
-358,145 |
-4,145 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
138,474 |
123,182 |
+15,292 |
+20,127 |
— |
| Nonreportable（小口） |
304,838 |
214,405 |
+90,433 |
-19,413 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,626,904枚
/
前週差
+330,350枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-06-18・公表 2024-06-21）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
36,581 |
65,009 |
-28,428 |
-328 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
101,271 |
24,897 |
+76,374 |
-5,788 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
42,957 |
97,628 |
-54,671 |
-10,289 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
17,067 |
15,701 |
+1,366 |
+17,034 |
— |
| Nonreportable（小口） |
46,922 |
41,563 |
+5,359 |
-629 |
— |
建玉合計（Open Interest）
345,118枚
/
前週差
+77,458枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-06-18・公表 2024-06-21）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
11,302 |
12,489 |
-1,187 |
+5,606 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
13,293 |
2,331 |
+10,962 |
-704 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
11,934 |
2,166 |
+9,768 |
+4,022 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
3,223 |
466 |
+2,757 |
+2,182 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,025 |
29,325 |
-22,300 |
-11,106 |
— |
建玉合計（Open Interest）
47,797枚
/
前週差
-18,149枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-06-18・公表 2024-06-21）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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