2024-06-25 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +68,058枚
- ネット -290,087枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +15,170枚
- ネット -39,501枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -5,924枚
- ネット +3,844枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-06-25 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
126,570 |
923,404 |
-796,834 |
-79,098 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,148,712 |
172,082 |
+976,630 |
+6,474 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
134,364 |
424,451 |
-290,087 |
+68,058 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
114,189 |
114,532 |
-343 |
-15,635 |
— |
| Nonreportable（小口） |
272,497 |
161,863 |
+110,634 |
+20,201 |
— |
建玉合計（Open Interest）
1,986,672枚
/
前週差
-640,232枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-06-25・公表 2024-06-28）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
27,551 |
83,332 |
-55,781 |
-27,353 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
109,006 |
21,066 |
+87,940 |
+11,566 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
43,263 |
82,764 |
-39,501 |
+15,170 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
8,532 |
11,460 |
-2,928 |
-4,294 |
— |
| Nonreportable（小口） |
44,103 |
33,833 |
+10,270 |
+4,911 |
— |
建玉合計（Open Interest）
252,655枚
/
前週差
-92,463枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-06-25・公表 2024-06-28）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
10,541 |
12,149 |
-1,608 |
-421 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
14,443 |
2,443 |
+12,000 |
+1,038 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
11,714 |
7,870 |
+3,844 |
-5,924 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
3,657 |
736 |
+2,921 |
+164 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,463 |
24,620 |
-17,157 |
+5,143 |
— |
建玉合計（Open Interest）
48,894枚
/
前週差
+1,097枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-06-25・公表 2024-06-28）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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