2024-07-02 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +12,881枚
- ネット -277,206枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -2,084枚
- ネット -41,585枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -3,125枚
- ネット +719枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-07-02 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
129,826 |
931,542 |
-801,716 |
-4,882 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,139,133 |
188,459 |
+950,674 |
-25,956 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
174,079 |
451,285 |
-277,206 |
+12,881 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
130,471 |
111,672 |
+18,799 |
+19,142 |
— |
| Nonreportable（小口） |
277,015 |
167,566 |
+109,449 |
-1,185 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,047,732枚
/
前週差
+61,060枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-02・公表 2024-07-05）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
28,162 |
90,090 |
-61,928 |
-6,147 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
108,399 |
23,153 |
+85,246 |
-2,694 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
46,649 |
88,234 |
-41,585 |
-2,084 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
16,025 |
5,817 |
+10,208 |
+13,136 |
— |
| Nonreportable（小口） |
45,865 |
37,807 |
+8,058 |
-2,212 |
— |
建玉合計（Open Interest）
265,554枚
/
前週差
+12,899枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-02・公表 2024-07-05）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
11,485 |
12,087 |
-602 |
+1,006 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
14,633 |
2,210 |
+12,423 |
+423 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
11,727 |
11,008 |
+719 |
-3,125 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
4,075 |
1,233 |
+2,842 |
-79 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,262 |
22,644 |
-15,382 |
+1,775 |
— |
建玉合計（Open Interest）
50,218枚
/
前週差
+1,324枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-02・公表 2024-07-05）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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