2024-07-09 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -48,082枚
- ネット -325,288枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -4,222枚
- ネット -45,807枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +1,510枚
- ネット +2,229枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-07-09 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
131,387 |
902,976 |
-771,589 |
+30,127 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,166,148 |
186,462 |
+979,686 |
+29,012 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
155,137 |
480,425 |
-325,288 |
-48,082 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
133,045 |
113,464 |
+19,581 |
+782 |
— |
| Nonreportable（小口） |
272,114 |
174,504 |
+97,610 |
-11,839 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,059,456枚
/
前週差
+11,724枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-09・公表 2024-07-12）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
32,578 |
92,934 |
-60,356 |
+1,572 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
112,601 |
25,680 |
+86,921 |
+1,675 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
42,359 |
88,166 |
-45,807 |
-4,222 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
17,347 |
6,326 |
+11,021 |
+813 |
— |
| Nonreportable（小口） |
45,540 |
37,319 |
+8,221 |
+163 |
— |
建玉合計（Open Interest）
271,471枚
/
前週差
+5,917枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-09・公表 2024-07-12）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
11,540 |
11,529 |
+11 |
+613 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
15,592 |
2,285 |
+13,307 |
+884 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
13,038 |
10,809 |
+2,229 |
+1,510 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
3,732 |
1,180 |
+2,552 |
-290 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,803 |
25,902 |
-18,099 |
-2,717 |
— |
建玉合計（Open Interest）
53,098枚
/
前週差
+2,880枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-09・公表 2024-07-12）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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