2024-07-16 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -27,979枚
- ネット -353,267枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +3,605枚
- ネット -42,202枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +1,427枚
- ネット +3,656枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-07-16 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
125,433 |
897,063 |
-771,630 |
-41 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,179,373 |
174,757 |
+1,004,616 |
+24,930 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
178,519 |
531,786 |
-353,267 |
-27,979 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
133,679 |
116,873 |
+16,806 |
-2,775 |
— |
| Nonreportable（小口） |
276,211 |
172,735 |
+103,476 |
+5,866 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,102,256枚
/
前週差
+42,800枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-16・公表 2024-07-19）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
24,410 |
91,233 |
-66,823 |
-6,467 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
113,066 |
24,887 |
+88,179 |
+1,258 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
40,926 |
83,128 |
-42,202 |
+3,605 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
17,663 |
8,621 |
+9,042 |
-1,979 |
— |
| Nonreportable（小口） |
46,140 |
34,335 |
+11,805 |
+3,584 |
— |
建玉合計（Open Interest）
264,434枚
/
前週差
-7,037枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-16・公表 2024-07-19）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
12,251 |
10,718 |
+1,533 |
+1,522 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
15,067 |
1,497 |
+13,570 |
+263 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
10,962 |
7,306 |
+3,656 |
+1,427 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
4,680 |
466 |
+4,214 |
+1,662 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,878 |
30,851 |
-22,973 |
-4,874 |
— |
建玉合計（Open Interest）
52,255枚
/
前週差
-843枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-16・公表 2024-07-19）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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