2024-07-23 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +77,132枚
- ネット -276,135枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +9,061枚
- ネット -33,141枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +1,094枚
- ネット +4,750枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-07-23 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
130,547 |
915,154 |
-784,607 |
-12,977 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,168,133 |
170,472 |
+997,661 |
-6,955 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
196,230 |
472,365 |
-276,135 |
+77,132 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
92,684 |
138,839 |
-46,155 |
-62,961 |
— |
| Nonreportable（小口） |
269,649 |
160,414 |
+109,235 |
+5,759 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,058,317枚
/
前週差
-43,939枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-23・公表 2024-07-26）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
19,266 |
88,062 |
-68,796 |
-1,973 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
104,036 |
28,175 |
+75,861 |
-12,318 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
40,321 |
73,462 |
-33,141 |
+9,061 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
19,407 |
11,368 |
+8,039 |
-1,003 |
— |
| Nonreportable（小口） |
50,749 |
32,712 |
+18,037 |
+6,232 |
— |
建玉合計（Open Interest）
252,187枚
/
前週差
-12,247枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-23・公表 2024-07-26）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
13,869 |
12,428 |
+1,441 |
-92 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
12,941 |
1,425 |
+11,516 |
-2,054 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
11,324 |
6,574 |
+4,750 |
+1,094 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
4,914 |
466 |
+4,448 |
+234 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,770 |
30,925 |
-22,155 |
+818 |
— |
建玉合計（Open Interest）
53,295枚
/
前週差
+1,040枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-23・公表 2024-07-26）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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