2024-07-30 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +28,924枚
- ネット -247,211枚（構造調整後 +75,035枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +491枚
- ネット -32,650枚（構造調整後 +1,356枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +497枚
- ネット +5,247枚（構造調整後 -168枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-07-30 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
132,078 |
909,637 |
-777,559 |
+7,048 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,148,334 |
199,145 |
+949,189 |
-48,472 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
201,842 |
449,053 |
-247,211 |
+28,924 |
+75,035 |
| Other Reportables（その他大口） |
101,006 |
139,145 |
-38,139 |
+8,016 |
— |
| Nonreportable（小口） |
269,832 |
156,112 |
+113,720 |
+4,485 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,058,295枚
/
前週差
-22枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-30・公表 2024-08-02）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
18,720 |
97,648 |
-78,928 |
-10,132 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
102,725 |
30,397 |
+72,328 |
-3,533 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
39,401 |
72,051 |
-32,650 |
+491 |
+1,356 |
| Other Reportables（その他大口） |
25,803 |
11,330 |
+14,473 |
+6,434 |
— |
| Nonreportable（小口） |
58,035 |
33,258 |
+24,777 |
+6,740 |
— |
建玉合計（Open Interest）
266,789枚
/
前週差
+14,602枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-30・公表 2024-08-02）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
14,484 |
14,238 |
+246 |
-1,195 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
13,160 |
2,147 |
+11,013 |
-503 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
10,451 |
5,204 |
+5,247 |
+497 |
-168 |
| Other Reportables（その他大口） |
4,587 |
924 |
+3,663 |
-785 |
— |
| Nonreportable（小口） |
6,610 |
26,779 |
-20,169 |
+1,986 |
— |
建玉合計（Open Interest）
50,646枚
/
前週差
-2,649枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-07-30・公表 2024-08-02）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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