2024-08-06 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +33,462枚
- ネット -213,749枚（構造調整後 +106,508枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -1,114枚
- ネット -33,764枚（構造調整後 -245枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +5,366枚
- ネット +10,613枚（構造調整後 +5,086枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-08-06 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
140,461 |
892,247 |
-751,786 |
+25,773 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,110,751 |
220,066 |
+890,685 |
-58,504 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
223,745 |
437,494 |
-213,749 |
+33,462 |
+106,508 |
| Other Reportables（その他大口） |
98,279 |
111,346 |
-13,067 |
+25,072 |
— |
| Nonreportable（小口） |
257,380 |
169,462 |
+87,918 |
-25,802 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,037,394枚
/
前週差
-20,901枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-08-06・公表 2024-08-09）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
17,079 |
104,893 |
-87,814 |
-8,886 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
96,816 |
26,567 |
+70,249 |
-2,079 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
35,253 |
69,017 |
-33,764 |
-1,114 |
-245 |
| Other Reportables（その他大口） |
38,434 |
4,641 |
+33,793 |
+19,320 |
— |
| Nonreportable（小口） |
47,299 |
29,764 |
+17,535 |
-7,242 |
— |
建玉合計（Open Interest）
257,764枚
/
前週差
-9,025枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-08-06・公表 2024-08-09）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
17,554 |
20,623 |
-3,069 |
-3,315 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
10,896 |
1,368 |
+9,528 |
-1,485 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
16,211 |
5,598 |
+10,613 |
+5,366 |
+5,086 |
| Other Reportables（その他大口） |
2,846 |
1,026 |
+1,820 |
-1,843 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,436 |
26,328 |
-18,892 |
+1,277 |
— |
建玉合計（Open Interest）
56,948枚
/
前週差
+6,302枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-08-06・公表 2024-08-09）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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