2024-08-13 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -65,316枚
- ネット -279,065枚（構造調整後 +41,083枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -10,725枚
- ネット -44,489枚（構造調整後 -10,856枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -10,182枚
- ネット +431枚（構造調整後 -5,018枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-08-13 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
152,829 |
875,435 |
-722,606 |
+29,180 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,134,539 |
183,065 |
+951,474 |
+60,789 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
174,872 |
453,937 |
-279,065 |
-65,316 |
+41,083 |
| Other Reportables（その他大口） |
114,160 |
137,518 |
-23,358 |
-10,291 |
— |
| Nonreportable（小口） |
257,741 |
184,187 |
+73,554 |
-14,364 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,046,062枚
/
前週差
+8,668枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-08-13・公表 2024-08-16）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
20,372 |
94,697 |
-74,325 |
+13,489 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
95,751 |
24,906 |
+70,845 |
+596 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
27,875 |
72,364 |
-44,489 |
-10,725 |
-10,856 |
| Other Reportables（その他大口） |
41,610 |
4,884 |
+36,726 |
+2,933 |
— |
| Nonreportable（小口） |
44,321 |
33,077 |
+11,244 |
-6,291 |
— |
建玉合計（Open Interest）
252,979枚
/
前週差
-4,785枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-08-13・公表 2024-08-16）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
15,485 |
21,539 |
-6,054 |
-2,985 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
9,705 |
1,104 |
+8,601 |
-927 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
8,689 |
8,258 |
+431 |
-10,182 |
-5,018 |
| Other Reportables（その他大口） |
4,682 |
466 |
+4,216 |
+2,396 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,848 |
16,042 |
-7,194 |
+11,698 |
— |
建玉合計（Open Interest）
49,402枚
/
前週差
-7,546枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-08-13・公表 2024-08-16）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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