2024-08-20 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -75,762枚
- ネット -354,827枚（構造調整後 -34,129枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -11,435枚
- ネット -55,924枚（構造調整後 -21,826枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +1,399枚
- ネット +1,830枚（構造調整後 -3,549枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-08-20 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
150,826 |
860,126 |
-709,300 |
+13,306 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,131,607 |
161,563 |
+970,044 |
+18,570 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
184,176 |
539,003 |
-354,827 |
-75,762 |
-34,129 |
| Other Reportables（その他大口） |
92,180 |
91,490 |
+690 |
+24,048 |
— |
| Nonreportable（小口） |
268,764 |
175,371 |
+93,393 |
+19,839 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,066,099枚
/
前週差
+20,037枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-08-20・公表 2024-08-23）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
28,551 |
84,382 |
-55,831 |
+18,494 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
95,896 |
24,908 |
+70,988 |
+143 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
27,006 |
82,930 |
-55,924 |
-11,435 |
-21,826 |
| Other Reportables（その他大口） |
35,326 |
4,798 |
+30,528 |
-6,198 |
— |
| Nonreportable（小口） |
42,586 |
32,347 |
+10,239 |
-1,005 |
— |
建玉合計（Open Interest）
253,133枚
/
前週差
+154枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-08-20・公表 2024-08-23）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
13,658 |
21,530 |
-7,872 |
-1,818 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
10,562 |
1,192 |
+9,370 |
+769 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
9,208 |
7,378 |
+1,830 |
+1,399 |
-3,549 |
| Other Reportables（その他大口） |
6,613 |
466 |
+6,147 |
+1,931 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,690 |
17,165 |
-9,475 |
-2,281 |
— |
建玉合計（Open Interest）
50,100枚
/
前週差
+698枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-08-20・公表 2024-08-23）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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