2024-08-27 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +11,607枚
- ネット -343,220枚（構造調整後 -22,540枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +7,822枚
- ネット -48,102枚（構造調整後 -13,625枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -302枚
- ネット +1,528枚（構造調整後 -3,828枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-08-27 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
142,487 |
898,958 |
-756,471 |
-47,171 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,149,366 |
164,950 |
+984,416 |
+14,372 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
208,172 |
551,392 |
-343,220 |
+11,607 |
-22,540 |
| Other Reportables（その他大口） |
99,684 |
100,024 |
-340 |
-1,030 |
— |
| Nonreportable（小口） |
278,162 |
162,547 |
+115,615 |
+22,222 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,113,787枚
/
前週差
+47,688枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-08-27・公表 2024-08-30）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
27,872 |
96,061 |
-68,189 |
-12,358 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
96,045 |
22,930 |
+73,115 |
+2,127 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
27,296 |
75,398 |
-48,102 |
+7,822 |
-13,625 |
| Other Reportables（その他大口） |
31,462 |
3,211 |
+28,251 |
-2,277 |
— |
| Nonreportable（小口） |
45,063 |
30,139 |
+14,924 |
+4,685 |
— |
建玉合計（Open Interest）
253,674枚
/
前週差
+541枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-08-27・公表 2024-08-30）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
13,326 |
21,956 |
-8,630 |
-758 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
11,077 |
1,312 |
+9,765 |
+395 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
8,393 |
6,865 |
+1,528 |
-302 |
-3,828 |
| Other Reportables（その他大口） |
7,142 |
466 |
+6,676 |
+529 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,460 |
16,799 |
-9,339 |
+136 |
— |
建玉合計（Open Interest）
49,553枚
/
前週差
-547枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-08-27・公表 2024-08-30）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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