2024-09-03 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +72,356枚
- ネット -270,864枚（構造調整後 +48,752枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -73枚
- ネット -48,175枚（構造調整後 -13,318枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +1,545枚
- ネット +3,073枚（構造調整後 -2,254枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-09-03 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
148,873 |
933,443 |
-784,570 |
-28,099 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,158,488 |
167,953 |
+990,535 |
+6,119 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
224,272 |
495,136 |
-270,864 |
+72,356 |
+48,752 |
| Other Reportables（その他大口） |
90,710 |
125,973 |
-35,263 |
-34,923 |
— |
| Nonreportable（小口） |
273,707 |
173,546 |
+100,161 |
-15,454 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,120,935枚
/
前週差
+7,148枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-09-03・公表 2024-09-06）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
30,842 |
100,986 |
-70,144 |
-1,955 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
88,752 |
22,064 |
+66,688 |
-6,427 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
27,312 |
75,487 |
-48,175 |
-73 |
-13,318 |
| Other Reportables（その他大口） |
40,954 |
3,679 |
+37,275 |
+9,024 |
— |
| Nonreportable（小口） |
49,514 |
35,158 |
+14,356 |
-568 |
— |
建玉合計（Open Interest）
263,973枚
/
前週差
+10,299枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-09-03・公表 2024-09-06）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
13,803 |
21,815 |
-8,012 |
+618 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
10,278 |
1,312 |
+8,966 |
-799 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
9,906 |
6,833 |
+3,073 |
+1,545 |
-2,254 |
| Other Reportables（その他大口） |
7,855 |
466 |
+7,389 |
+713 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,112 |
19,528 |
-11,416 |
-2,077 |
— |
建玉合計（Open Interest）
52,250枚
/
前週差
+2,697枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-09-03・公表 2024-09-06）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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