2024-09-10 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +16,655枚
- ネット -254,209枚（構造調整後 +65,700枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +13,532枚
- ネット -34,643枚（構造調整後 +254枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -2,338枚
- ネット +735枚（構造調整後 -4,564枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-09-10 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
151,318 |
928,670 |
-777,352 |
+7,218 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,160,479 |
175,557 |
+984,922 |
-5,613 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
232,210 |
486,419 |
-254,209 |
+16,655 |
+65,700 |
| Other Reportables（その他大口） |
105,451 |
135,974 |
-30,523 |
+4,740 |
— |
| Nonreportable（小口） |
265,933 |
188,771 |
+77,162 |
-22,999 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,169,815枚
/
前週差
+48,880枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-09-10・公表 2024-09-13）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
29,751 |
103,030 |
-73,279 |
-3,135 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
82,379 |
24,075 |
+58,304 |
-8,384 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
33,363 |
68,006 |
-34,643 |
+13,532 |
+254 |
| Other Reportables（その他大口） |
44,684 |
5,604 |
+39,080 |
+1,805 |
— |
| Nonreportable（小口） |
44,156 |
33,617 |
+10,539 |
-3,817 |
— |
建玉合計（Open Interest）
269,479枚
/
前週差
+5,506枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-09-10・公表 2024-09-13）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
14,649 |
21,917 |
-7,268 |
+744 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
8,958 |
1,312 |
+7,646 |
-1,320 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
7,863 |
7,128 |
+735 |
-2,338 |
-4,564 |
| Other Reportables（その他大口） |
8,102 |
820 |
+7,282 |
-107 |
— |
| Nonreportable（小口） |
11,851 |
20,246 |
-8,395 |
+3,021 |
— |
建玉合計（Open Interest）
60,432枚
/
前週差
+8,182枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-09-10・公表 2024-09-13）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
@_map_universe_