2024-09-17 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -99,346枚
- ネット -353,555枚（構造調整後 -33,036枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -19,260枚
- ネット -53,903枚（構造調整後 -18,365枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +3,364枚
- ネット +4,099枚（構造調整後 -1,189枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-09-17 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
152,506 |
882,970 |
-730,464 |
+46,888 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,182,111 |
160,886 |
+1,021,225 |
+36,303 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
195,393 |
548,948 |
-353,555 |
-99,346 |
-33,036 |
| Other Reportables（その他大口） |
94,512 |
118,832 |
-24,320 |
+6,203 |
— |
| Nonreportable（小口） |
286,223 |
199,110 |
+87,113 |
+9,951 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,597,333枚
/
前週差
+427,518枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-09-17・公表 2024-09-20）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
32,127 |
95,524 |
-63,397 |
+9,882 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
77,175 |
22,998 |
+54,177 |
-4,127 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
22,907 |
76,810 |
-53,903 |
-19,260 |
-18,365 |
| Other Reportables（その他大口） |
55,997 |
5,163 |
+50,834 |
+11,754 |
— |
| Nonreportable（小口） |
45,875 |
33,586 |
+12,289 |
+1,750 |
— |
建玉合計（Open Interest）
278,372枚
/
前週差
+8,893枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-09-17・公表 2024-09-20）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
10,498 |
482 |
+10,016 |
+17,284 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
8,899 |
1,189 |
+7,710 |
+64 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
6,128 |
2,029 |
+4,099 |
+3,364 |
-1,189 |
| Other Reportables（その他大口） |
294 |
766 |
-472 |
-7,754 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,254 |
28,607 |
-21,353 |
-12,958 |
— |
建玉合計（Open Interest）
35,273枚
/
前週差
-25,159枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-09-17・公表 2024-09-20）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
@_map_universe_