2024-09-24 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +33,359枚
- ネット -320,196枚（構造調整後 +968枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +6,195枚
- ネット -47,708枚（構造調整後 -11,862枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +219枚
- ネット +4,318枚（構造調整後 -899枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-09-24 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
116,835 |
975,008 |
-858,173 |
-127,709 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,219,333 |
148,938 |
+1,070,395 |
+49,170 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
167,965 |
488,161 |
-320,196 |
+33,359 |
+968 |
| Other Reportables（その他大口） |
116,387 |
102,076 |
+14,311 |
+38,631 |
— |
| Nonreportable（小口） |
261,465 |
167,803 |
+93,662 |
+6,549 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,055,631枚
/
前週差
-541,702枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-09-24・公表 2024-09-27）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
33,745 |
92,424 |
-58,679 |
+4,718 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
85,948 |
21,153 |
+64,795 |
+10,618 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
25,587 |
73,295 |
-47,708 |
+6,195 |
-11,862 |
| Other Reportables（その他大口） |
32,508 |
4,998 |
+27,510 |
-23,324 |
— |
| Nonreportable（小口） |
42,894 |
28,812 |
+14,082 |
+1,793 |
— |
建玉合計（Open Interest）
232,823枚
/
前週差
-45,549枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-09-24・公表 2024-09-27）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
11,695 |
506 |
+11,189 |
+1,173 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
8,562 |
1,265 |
+7,297 |
-413 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
6,344 |
2,026 |
+4,318 |
+219 |
-899 |
| Other Reportables（その他大口） |
325 |
1,701 |
-1,376 |
-904 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,436 |
28,864 |
-21,428 |
-75 |
— |
建玉合計（Open Interest）
36,643枚
/
前週差
+1,370枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-09-24・公表 2024-09-27）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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