2024-10-01 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +20,074枚
- ネット -300,122枚（構造調整後 +21,661枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -4,805枚
- ネット -52,513枚（構造調整後 -16,095枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -2,722枚
- ネット +1,596枚（構造調整後 -3,595枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-10-01 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
126,664 |
1,017,988 |
-891,324 |
-33,151 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,218,052 |
164,182 |
+1,053,870 |
-16,525 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
174,674 |
474,796 |
-300,122 |
+20,074 |
+21,661 |
| Other Reportables（その他大口） |
138,692 |
85,339 |
+53,353 |
+39,042 |
— |
| Nonreportable（小口） |
260,992 |
176,769 |
+84,223 |
-9,439 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,092,048枚
/
前週差
+36,417枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-01・公表 2024-10-04）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
35,602 |
90,131 |
-54,529 |
+4,150 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
92,181 |
23,223 |
+68,958 |
+4,163 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
23,226 |
75,739 |
-52,513 |
-4,805 |
-16,095 |
| Other Reportables（その他大口） |
30,069 |
4,241 |
+25,828 |
-1,682 |
— |
| Nonreportable（小口） |
42,537 |
30,281 |
+12,256 |
-1,826 |
— |
建玉合計（Open Interest）
239,651枚
/
前週差
+6,828枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-01・公表 2024-10-04）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
11,656 |
1,041 |
+10,615 |
-574 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
9,336 |
1,415 |
+7,921 |
+624 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
3,975 |
2,379 |
+1,596 |
-2,722 |
-3,595 |
| Other Reportables（その他大口） |
644 |
766 |
-122 |
+1,254 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,132 |
27,142 |
-20,010 |
+1,418 |
— |
建玉合計（Open Interest）
35,116枚
/
前週差
-1,527枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-01・公表 2024-10-04）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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