2024-10-08 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -26,502枚
- ネット -326,624枚（構造調整後 -4,083枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -3,337枚
- ネット -55,850枚（構造調整後 -18,684枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -2,245枚
- ネット -649枚（構造調整後 -5,736枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-10-08 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
137,521 |
1,023,511 |
-885,990 |
+5,334 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,209,625 |
161,599 |
+1,048,026 |
-5,844 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
172,526 |
499,150 |
-326,624 |
-26,502 |
-4,083 |
| Other Reportables（その他大口） |
173,390 |
98,849 |
+74,541 |
+21,188 |
— |
| Nonreportable（小口） |
268,146 |
178,100 |
+90,046 |
+5,823 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,144,160枚
/
前週差
+52,112枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-08・公表 2024-10-11）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
35,668 |
90,005 |
-54,337 |
+192 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
94,535 |
22,556 |
+71,979 |
+3,021 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
31,029 |
86,879 |
-55,850 |
-3,337 |
-18,684 |
| Other Reportables（その他大口） |
29,560 |
3,715 |
+25,845 |
+17 |
— |
| Nonreportable（小口） |
43,168 |
30,806 |
+12,362 |
+106 |
— |
建玉合計（Open Interest）
257,025枚
/
前週差
+17,374枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-08・公表 2024-10-11）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
14,551 |
1,134 |
+13,417 |
+2,802 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
9,536 |
1,415 |
+8,121 |
+200 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
3,607 |
4,256 |
-649 |
-2,245 |
-5,736 |
| Other Reportables（その他大口） |
1,270 |
766 |
+504 |
+626 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,639 |
29,032 |
-21,393 |
-1,383 |
— |
建玉合計（Open Interest）
39,062枚
/
前週差
+3,946枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-08・公表 2024-10-11）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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