2024-10-15 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +11,652枚
- ネット -314,972枚（構造調整後 +8,523枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -2,209枚
- ネット -58,059枚（構造調整後 -20,004枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +613枚
- ネット -36枚（構造調整後 -4,964枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-10-15 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
138,108 |
1,059,191 |
-921,083 |
-35,093 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,224,087 |
164,183 |
+1,059,904 |
+11,878 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
187,137 |
502,109 |
-314,972 |
+11,652 |
+8,523 |
| Other Reportables（その他大口） |
178,254 |
99,946 |
+78,308 |
+3,767 |
— |
| Nonreportable（小口） |
277,264 |
179,421 |
+97,843 |
+7,797 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,199,693枚
/
前週差
+55,533枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-15・公表 2024-10-18）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
41,398 |
84,552 |
-43,154 |
+11,183 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
93,380 |
24,445 |
+68,935 |
-3,044 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
26,751 |
84,810 |
-58,059 |
-2,209 |
-20,004 |
| Other Reportables（その他大口） |
24,308 |
5,087 |
+19,221 |
-6,624 |
— |
| Nonreportable（小口） |
43,984 |
30,926 |
+13,058 |
+696 |
— |
建玉合計（Open Interest）
249,104枚
/
前週差
-7,921枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-15・公表 2024-10-18）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
14,198 |
1,148 |
+13,050 |
-367 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
9,500 |
1,415 |
+8,085 |
-36 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
4,426 |
4,462 |
-36 |
+613 |
-4,964 |
| Other Reportables（その他大口） |
1,534 |
593 |
+941 |
+437 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,861 |
29,901 |
-22,040 |
-647 |
— |
建玉合計（Open Interest）
40,050枚
/
前週差
+988枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-15・公表 2024-10-18）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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