2024-10-22 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +19,439枚
- ネット -295,533枚（構造調整後 +29,738枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +8,242枚
- ネット -49,817枚（構造調整後 -11,055枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +525枚
- ネット +489枚（構造調整後 -4,323枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-10-22 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
124,710 |
1,054,714 |
-930,004 |
-8,921 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,236,284 |
165,719 |
+1,070,565 |
+10,661 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
199,213 |
494,746 |
-295,533 |
+19,439 |
+29,738 |
| Other Reportables（その他大口） |
177,583 |
113,539 |
+64,044 |
-14,264 |
— |
| Nonreportable（小口） |
269,332 |
178,403 |
+90,929 |
-6,914 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,201,296枚
/
前週差
+1,603枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-22・公表 2024-10-25）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
50,022 |
91,647 |
-41,625 |
+1,529 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
93,426 |
23,931 |
+69,495 |
+560 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
31,280 |
81,097 |
-49,817 |
+8,242 |
-11,055 |
| Other Reportables（その他大口） |
16,606 |
6,214 |
+10,392 |
-8,829 |
— |
| Nonreportable（小口） |
42,634 |
31,079 |
+11,555 |
-1,503 |
— |
建玉合計（Open Interest）
254,792枚
/
前週差
+5,688枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-22・公表 2024-10-25）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
14,987 |
878 |
+14,109 |
+1,059 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
8,882 |
1,415 |
+7,467 |
-618 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
4,665 |
4,176 |
+489 |
+525 |
-4,323 |
| Other Reportables（その他大口） |
2,296 |
593 |
+1,703 |
+762 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,245 |
31,013 |
-23,768 |
-1,728 |
— |
建玉合計（Open Interest）
39,911枚
/
前週差
-139枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-22・公表 2024-10-25）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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