2024-10-29 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +9,599枚
- ネット -285,934枚（構造調整後 +40,272枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +5,815枚
- ネット -44,002枚（構造調整後 -4,557枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -253枚
- ネット +236枚（構造調整後 -4,497枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-10-29 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
119,243 |
1,057,053 |
-937,810 |
-7,806 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,220,228 |
170,270 |
+1,049,958 |
-20,607 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
188,520 |
474,454 |
-285,934 |
+9,599 |
+40,272 |
| Other Reportables（その他大口） |
175,733 |
110,135 |
+65,598 |
+1,554 |
— |
| Nonreportable（小口） |
278,478 |
170,291 |
+108,187 |
+17,258 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,184,936枚
/
前週差
-16,360枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-29・公表 2024-11-01）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
46,230 |
98,981 |
-52,751 |
-11,126 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
93,505 |
24,107 |
+69,398 |
-97 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
40,570 |
84,572 |
-44,002 |
+5,815 |
-4,557 |
| Other Reportables（その他大口） |
21,420 |
5,763 |
+15,657 |
+5,265 |
— |
| Nonreportable（小口） |
43,411 |
31,713 |
+11,698 |
+143 |
— |
建玉合計（Open Interest）
267,750枚
/
前週差
+12,958枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-29・公表 2024-11-01）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
14,052 |
1,213 |
+12,839 |
-1,270 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
8,980 |
1,338 |
+7,642 |
+175 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
4,017 |
3,781 |
+236 |
-253 |
-4,497 |
| Other Reportables（その他大口） |
2,123 |
593 |
+1,530 |
-173 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,192 |
29,439 |
-22,247 |
+1,521 |
— |
建玉合計（Open Interest）
38,193枚
/
前週差
-1,718枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-10-29・公表 2024-11-01）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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