2024-11-05 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +101,042枚
- ネット -184,892枚（構造調整後 +139,602枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +2,989枚
- ネット -41,013枚（構造調整後 -478枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -606枚
- ネット -370枚（構造調整後 -4,967枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-11-05 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
127,431 |
1,075,761 |
-948,330 |
-10,520 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,175,374 |
178,221 |
+997,153 |
-52,805 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
238,391 |
423,283 |
-184,892 |
+101,042 |
+139,602 |
| Other Reportables（その他大口） |
142,609 |
118,012 |
+24,597 |
-41,001 |
— |
| Nonreportable（小口） |
278,739 |
167,267 |
+111,472 |
+3,285 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,158,810枚
/
前週差
-26,126枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-11-05・公表 2024-11-08）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
44,564 |
103,964 |
-59,400 |
-6,649 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
93,663 |
26,153 |
+67,510 |
-1,888 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
36,237 |
77,250 |
-41,013 |
+2,989 |
-478 |
| Other Reportables（その他大口） |
22,914 |
2,711 |
+20,203 |
+4,546 |
— |
| Nonreportable（小口） |
42,290 |
29,590 |
+12,700 |
+1,002 |
— |
建玉合計（Open Interest）
263,529枚
/
前週差
-4,221枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-11-05・公表 2024-11-08）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
15,139 |
1,617 |
+13,522 |
+683 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
8,583 |
1,338 |
+7,245 |
-397 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
4,139 |
4,509 |
-370 |
-606 |
-4,967 |
| Other Reportables（その他大口） |
1,239 |
593 |
+646 |
-884 |
— |
| Nonreportable（小口） |
6,633 |
27,676 |
-21,043 |
+1,204 |
— |
建玉合計（Open Interest）
37,692枚
/
前週差
-501枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-11-05・公表 2024-11-08）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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