2024-11-12 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -83,608枚
- ネット -268,500枚（構造調整後 +55,570枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -8,239枚
- ネット -49,252枚（構造調整後 -7,739枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +3,901枚
- ネット +3,531枚（構造調整後 -925枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-11-12 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
135,195 |
1,099,598 |
-964,403 |
-16,073 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,244,257 |
160,533 |
+1,083,724 |
+86,571 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
218,884 |
487,384 |
-268,500 |
-83,608 |
+55,570 |
| Other Reportables（その他大口） |
152,075 |
128,835 |
+23,240 |
-1,357 |
— |
| Nonreportable（小口） |
294,240 |
168,301 |
+125,939 |
+14,467 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,255,574枚
/
前週差
+96,764枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-11-12・公表 2024-11-15）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
47,468 |
111,541 |
-64,073 |
-4,673 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
101,905 |
24,807 |
+77,098 |
+9,588 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
37,924 |
87,176 |
-49,252 |
-8,239 |
-7,739 |
| Other Reportables（その他大口） |
28,840 |
6,502 |
+22,338 |
+2,135 |
— |
| Nonreportable（小口） |
44,087 |
30,198 |
+13,889 |
+1,189 |
— |
建玉合計（Open Interest）
288,619枚
/
前週差
+25,090枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-11-12・公表 2024-11-15）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
13,070 |
2,095 |
+10,975 |
-2,547 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
7,654 |
1,323 |
+6,331 |
-914 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
7,413 |
3,882 |
+3,531 |
+3,901 |
-925 |
| Other Reportables（その他大口） |
2,236 |
593 |
+1,643 |
+997 |
— |
| Nonreportable（小口） |
6,355 |
28,835 |
-22,480 |
-1,437 |
— |
建玉合計（Open Interest）
38,418枚
/
前週差
+726枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-11-12・公表 2024-11-15）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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