2024-11-19 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +21,619枚
- ネット -246,881枚（構造調整後 +75,967枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +7,109枚
- ネット -42,143枚（構造調整後 +125枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -121枚
- ネット +3,410枚（構造調整後 -904枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-11-19 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
125,923 |
1,098,895 |
-972,972 |
-8,569 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,249,507 |
165,200 |
+1,084,307 |
+583 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
231,926 |
478,807 |
-246,881 |
+21,619 |
+75,967 |
| Other Reportables（その他大口） |
132,271 |
135,315 |
-3,044 |
-26,284 |
— |
| Nonreportable（小口） |
298,708 |
160,118 |
+138,590 |
+12,651 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,280,743枚
/
前週差
+25,169枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-11-19・公表 2024-11-22）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
49,320 |
122,999 |
-73,679 |
-9,606 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
100,791 |
23,470 |
+77,321 |
+223 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
32,771 |
74,914 |
-42,143 |
+7,109 |
+125 |
| Other Reportables（その他大口） |
29,384 |
4,689 |
+24,695 |
+2,357 |
— |
| Nonreportable（小口） |
43,523 |
29,717 |
+13,806 |
-83 |
— |
建玉合計（Open Interest）
287,341枚
/
前週差
-1,278枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-11-19・公表 2024-11-22）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
13,136 |
2,507 |
+10,629 |
-346 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
7,692 |
1,323 |
+6,369 |
+38 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
6,937 |
3,527 |
+3,410 |
-121 |
-904 |
| Other Reportables（その他大口） |
1,982 |
593 |
+1,389 |
-254 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,055 |
28,852 |
-21,797 |
+683 |
— |
建玉合計（Open Interest）
38,697枚
/
前週差
+279枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-11-19・公表 2024-11-22）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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