2024-11-26 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -52,756枚
- ネット -299,637枚（構造調整後 +22,854枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -5,636枚
- ネット -47,779枚（構造調整後 -4,496枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +1,021枚
- ネット +4,431枚（構造調整後 +229枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-11-26 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
148,519 |
1,065,153 |
-916,634 |
+56,338 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,268,093 |
162,484 |
+1,105,609 |
+21,302 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
167,735 |
467,372 |
-299,637 |
-52,756 |
+22,854 |
| Other Reportables（その他大口） |
125,084 |
157,395 |
-32,311 |
-29,267 |
— |
| Nonreportable（小口） |
306,212 |
163,239 |
+142,973 |
+4,383 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,295,861枚
/
前週差
+15,118枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-11-26・公表 2024-11-29）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
54,340 |
121,639 |
-67,299 |
+6,380 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
100,964 |
24,737 |
+76,227 |
-1,094 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
32,672 |
80,451 |
-47,779 |
-5,636 |
-4,496 |
| Other Reportables（その他大口） |
29,736 |
2,945 |
+26,791 |
+2,096 |
— |
| Nonreportable（小口） |
41,461 |
29,400 |
+12,061 |
-1,745 |
— |
建玉合計（Open Interest）
289,033枚
/
前週差
+1,692枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-11-26・公表 2024-11-29）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
12,988 |
2,341 |
+10,647 |
+18 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
7,440 |
1,323 |
+6,117 |
-252 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
8,057 |
3,626 |
+4,431 |
+1,021 |
+229 |
| Other Reportables（その他大口） |
2,701 |
593 |
+2,108 |
+719 |
— |
| Nonreportable（小口） |
6,310 |
29,613 |
-23,303 |
-1,506 |
— |
建玉合計（Open Interest）
39,527枚
/
前週差
+830枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-11-26・公表 2024-11-29）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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