2024-12-03 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -52,935枚
- ネット -352,572枚（構造調整後 -30,039枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -4,705枚
- ネット -52,484枚（構造調整後 -8,570枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -2,564枚
- ネット +1,867枚（構造調整後 -2,125枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-12-03 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
155,611 |
1,032,622 |
-877,011 |
+39,623 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,259,805 |
160,784 |
+1,099,021 |
-6,588 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
161,513 |
514,085 |
-352,572 |
-52,935 |
-30,039 |
| Other Reportables（その他大口） |
133,002 |
140,002 |
-7,000 |
+25,311 |
— |
| Nonreportable（小口） |
302,334 |
164,772 |
+137,562 |
-5,411 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,303,238枚
/
前週差
+7,377枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-12-03・公表 2024-12-06）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
55,461 |
125,601 |
-70,140 |
-2,841 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
103,987 |
24,551 |
+79,436 |
+3,209 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
39,670 |
92,154 |
-52,484 |
-4,705 |
-8,570 |
| Other Reportables（その他大口） |
36,097 |
4,312 |
+31,785 |
+4,994 |
— |
| Nonreportable（小口） |
43,323 |
31,918 |
+11,405 |
-656 |
— |
建玉合計（Open Interest）
307,679枚
/
前週差
+18,646枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-12-03・公表 2024-12-06）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
12,497 |
2,719 |
+9,778 |
-869 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
7,016 |
1,244 |
+5,772 |
-345 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
6,654 |
4,787 |
+1,867 |
-2,564 |
-2,125 |
| Other Reportables（その他大口） |
2,085 |
593 |
+1,492 |
-616 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,346 |
26,255 |
-18,909 |
+4,394 |
— |
建玉合計（Open Interest）
37,510枚
/
前週差
-2,017枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-12-03・公表 2024-12-06）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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