@_map_universe_2026-08-11 の米国投機筋ポジション（CFTC TFF）
2026-08-11（火曜）時点の米国株指数先物3契約のカテゴリ別ポジションと前週差です。公表は2026-08-14（金曜、米国東部時間）。
2026-08-11 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +46,594枚
- ネット -286,505枚
（構造調整後 +115,535枚） - NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +3,913枚
- ネット -96,727枚
（構造調整後 -60,315枚） - CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -2,133枚
- ネット +1,021枚
（構造調整後 -2,416枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2026-08-11 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
上段はS&P 500指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 216,544 | 987,006 | -770,462 | -61,106 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 1,156,714 | 206,446 | +950,268 | +11,184 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 197,380 | 483,885 | -286,505 | +46,594 | +115,535 |
| Other Reportables（その他大口） | 52,037 | 71,600 | -19,563 | -17,823 | — |
| Nonreportable（小口） | 280,732 | 154,470 | +126,262 | +21,150 | — |
建玉合計（Open Interest） 2,146,778枚 前週差 +5,886枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-08-11・公表 2026-08-14）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
上段はNASDAQ-100指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 72,360 | 58,881 | +13,479 | -5,135 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 105,223 | 42,634 | +62,589 | -2,663 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 30,345 | 127,072 | -96,727 | +3,913 | -60,315 |
| Other Reportables（その他大口） | 11,778 | 9,093 | +2,685 | -3,160 | — |
| Nonreportable（小口） | 51,583 | 33,609 | +17,974 | +7,045 | — |
建玉合計（Open Interest） 302,340枚 前週差 -32,408枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-08-11・公表 2026-08-14）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
上段は日経平均株価の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 10,789 | 9,172 | +1,617 | -2,722 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 7,585 | 1,034 | +6,551 | -219 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 3,882 | 2,861 | +1,021 | -2,133 | -2,416 |
| Other Reportables（その他大口） | 0 | 0 | +0 | +0 | — |
| Nonreportable（小口） | 5,574 | 14,763 | -9,189 | +5,074 | — |
建玉合計（Open Interest） 28,863枚 前週差 -4,643枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-08-11・公表 2026-08-14）
サマリーデータ（JSON）
このレポート週の3契約×全カテゴリの集計データは /data/us/20260811.json からダウンロードできます。
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。