@_map_universe_2026-09-08 の米国投機筋ポジション（CFTC TFF）
2026-09-08（火曜）時点の米国株指数先物3契約のカテゴリ別ポジションと前週差です。公表は2026-09-11（金曜、米国東部時間）。
2026-09-08 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -27,651枚
- ネット -362,087枚
（構造調整後 +34,413枚） - NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -18,850枚
- ネット -36,884枚
（構造調整後 +1,269枚） - CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +459枚
- ネット +1,160枚
（構造調整後 -1,968枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2026-09-08 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
上段はS&P 500指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 213,707 | 876,529 | -662,822 | +38,411 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 1,155,738 | 241,295 | +914,443 | -21,868 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 139,278 | 501,365 | -362,087 | -27,651 | +34,413 |
| Other Reportables（その他大口） | 56,464 | 68,541 | -12,077 | -6,046 | — |
| Nonreportable（小口） | 272,021 | 149,479 | +122,542 | +17,153 | — |
建玉合計（Open Interest） 2,107,535枚 前週差 +28,387枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-09-08・公表 2026-09-11）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
上段はNASDAQ-100指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 59,350 | 116,952 | -57,602 | +12,113 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 112,107 | 35,548 | +76,559 | +3,673 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 42,041 | 78,925 | -36,884 | -18,850 | +1,269 |
| Other Reportables（その他大口） | 12,762 | 9,882 | +2,880 | +1,426 | — |
| Nonreportable（小口） | 50,761 | 35,713 | +15,048 | +1,639 | — |
建玉合計（Open Interest） 313,941枚 前週差 -6,460枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-09-08・公表 2026-09-11）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
上段は日経平均株価の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 11,194 | 12,358 | -1,164 | -4,689 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 7,054 | 656 | +6,398 | -449 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 4,505 | 3,345 | +1,160 | +459 | -1,968 |
| Other Reportables（その他大口） | 244 | 0 | +244 | +244 | — |
| Nonreportable（小口） | 12,048 | 18,686 | -6,638 | +4,435 | — |
建玉合計（Open Interest） 42,440枚 前週差 +11,492枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-09-08・公表 2026-09-11）
サマリーデータ（JSON）
このレポート週の3契約×全カテゴリの集計データは /data/us/20260908.json からダウンロードできます。
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。