@_map_universe_2026-09-01 の米国投機筋ポジション（CFTC TFF）
2026-09-01（火曜）時点の米国株指数先物3契約のカテゴリ別ポジションと前週差です。公表は2026-09-04（金曜、米国東部時間）。
2026-09-01 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -5,904枚
- ネット -334,436枚
（構造調整後 +63,187枚） - NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +26,282枚
- ネット -18,034枚
（構造調整後 +19,895枚） - CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -240枚
- ネット +701枚
（構造調整後 -2,509枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2026-09-01 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
上段はS&P 500指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 202,607 | 903,840 | -701,233 | +43,258 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 1,159,145 | 222,834 | +936,311 | -18,665 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 150,561 | 484,997 | -334,436 | -5,904 | +63,187 |
| Other Reportables（その他大口） | 57,147 | 63,178 | -6,031 | +3,123 | — |
| Nonreportable（小口） | 265,218 | 159,829 | +105,389 | -21,812 | — |
建玉合計（Open Interest） 2,079,148枚 前週差 +4,217枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-09-01・公表 2026-09-04）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
上段はNASDAQ-100指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 59,108 | 128,823 | -69,715 | -15,039 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 109,428 | 36,542 | +72,886 | -1,345 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 49,945 | 67,979 | -18,034 | +26,282 | +19,895 |
| Other Reportables（その他大口） | 11,432 | 9,978 | +1,454 | -2,676 | — |
| Nonreportable（小口） | 53,126 | 39,717 | +13,409 | -7,222 | — |
建玉合計（Open Interest） 320,401枚 前週差 -1,789枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-09-01・公表 2026-09-04）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
上段は日経平均株価の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 11,706 | 8,181 | +3,525 | -709 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 7,136 | 289 | +6,847 | -417 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 5,123 | 4,422 | +701 | -240 | -2,509 |
| Other Reportables（その他大口） | 0 | 0 | +0 | +0 | — |
| Nonreportable（小口） | 5,902 | 16,975 | -11,073 | +1,366 | — |
建玉合計（Open Interest） 30,948枚 前週差 -165枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-09-01・公表 2026-09-04）
サマリーデータ（JSON）
このレポート週の3契約×全カテゴリの集計データは /data/us/20260901.json からダウンロードできます。
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。