@_map_universe_2026-09-15 の米国投機筋ポジション（CFTC TFF）
2026-09-15（火曜）時点の米国株指数先物3契約のカテゴリ別ポジションと前週差です。公表は2026-09-18（金曜、米国東部時間）。
2026-09-15 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +50,256枚
- ネット -311,831枚
（構造調整後 +81,477枚） - NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +23,832枚
- ネット -13,052枚
（構造調整後 +24,881枚） - CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -191枚
- ネット +969枚
（構造調整後 -2,024枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2026-09-15 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
上段はS&P 500指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 220,248 | 902,043 | -681,795 | -18,973 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 1,144,508 | 237,854 | +906,654 | -7,789 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 146,263 | 458,094 | -311,831 | +50,256 | +81,477 |
| Other Reportables（その他大口） | 62,588 | 62,561 | +27 | +12,104 | — |
| Nonreportable（小口） | 292,906 | 205,961 | +86,945 | -35,597 | — |
建玉合計（Open Interest） 2,483,362枚 前週差 +375,827枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-09-15・公表 2026-09-18）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
上段はNASDAQ-100指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 52,835 | 122,787 | -69,952 | -12,350 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 106,173 | 38,385 | +67,788 | -8,771 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 46,085 | 59,137 | -13,052 | +23,832 | +24,881 |
| Other Reportables（その他大口） | 11,502 | 7,815 | +3,687 | +807 | — |
| Nonreportable（小口） | 54,167 | 42,638 | +11,529 | -3,519 | — |
建玉合計（Open Interest） 345,886枚 前週差 +31,945枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-09-15・公表 2026-09-18）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
上段は日経平均株価の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 5,795 | 5,522 | +273 | +1,437 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 6,902 | 757 | +6,145 | -253 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 4,031 | 3,062 | +969 | -191 | -2,024 |
| Other Reportables（その他大口） | 0 | 0 | +0 | -244 | — |
| Nonreportable（小口） | 5,353 | 12,740 | -7,387 | -749 | — |
建玉合計（Open Interest） 22,625枚 前週差 -19,815枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-09-15・公表 2026-09-18）
サマリーデータ（JSON）
このレポート週の3契約×全カテゴリの集計データは /data/us/20260915.json からダウンロードできます。
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。