@_map_universe_2026-10-06 の米国投機筋ポジション（CFTC TFF）
2026-10-06（火曜）時点の米国株指数先物3契約のカテゴリ別ポジションと前週差です。公表は2026-10-09（金曜、米国東部時間）。
2026-10-06 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -41,902枚
- ネット -415,909枚
（構造調整後 -26,199枚） - NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +7,044枚
- ネット -26,738枚
（構造調整後 +12,309枚） - CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -1,412枚
- ネット -1,725枚
（構造調整後 -4,254枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2026-10-06 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
上段はS&P 500指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 201,430 | 803,330 | -601,900 | +6,132 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 1,109,404 | 200,102 | +909,302 | +3,043 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 114,660 | 530,569 | -415,909 | -41,902 | -26,199 |
| Other Reportables（その他大口） | 72,787 | 74,588 | -1,801 | +30,063 | — |
| Nonreportable（小口） | 255,616 | 145,307 | +110,309 | +2,664 | — |
建玉合計（Open Interest） 1,949,777枚 前週差 +39,788枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-10-06・公表 2026-10-09）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
上段はNASDAQ-100指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 49,410 | 118,191 | -68,781 | -14,788 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 112,821 | 37,965 | +74,856 | +4,055 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 48,139 | 74,877 | -26,738 | +7,044 | +12,309 |
| Other Reportables（その他大口） | 15,501 | 7,921 | +7,580 | +4,781 | — |
| Nonreportable（小口） | 48,996 | 35,913 | +13,083 | -1,090 | — |
建玉合計（Open Interest） 297,655枚 前週差 +13,705枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-10-06・公表 2026-10-09）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
上段は日経平均株価の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 4,565 | 5,896 | -1,331 | -1,589 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 7,067 | 483 | +6,584 | +323 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 3,036 | 4,761 | -1,725 | -1,412 | -4,254 |
| Other Reportables（その他大口） | 0 | 0 | +0 | +0 | — |
| Nonreportable（小口） | 5,745 | 9,273 | -3,528 | +2,678 | — |
建玉合計（Open Interest） 20,996枚 前週差 -2,007枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-10-06・公表 2026-10-09）
サマリーデータ（JSON）
このレポート週の3契約×全カテゴリの集計データは /data/us/20261006.json からダウンロードできます。
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。