2023-08-22 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -41,474枚
- ネット -326,219枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +6,853枚
- ネット -31,728枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +937枚
- ネット +5,466枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2023-08-22 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
313,275 |
704,606 |
-391,331 |
+1,738 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,110,243 |
353,398 |
+756,845 |
-24,618 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
120,968 |
447,187 |
-326,219 |
-41,474 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
138,745 |
202,292 |
-63,547 |
+49,508 |
— |
| Nonreportable（小口） |
272,139 |
247,887 |
+24,252 |
+14,845 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,253,916枚
/
前週差
+7,818枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-08-22・公表 2023-08-25）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
49,997 |
61,932 |
-11,935 |
+4,417 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
85,062 |
29,046 |
+56,016 |
-6,859 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
39,913 |
71,641 |
-31,728 |
+6,853 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
11,447 |
28,108 |
-16,661 |
-5,600 |
— |
| Nonreportable（小口） |
48,330 |
44,022 |
+4,308 |
+1,189 |
— |
建玉合計（Open Interest）
278,608枚
/
前週差
-2,685枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-08-22・公表 2023-08-25）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
9,300 |
11,774 |
-2,474 |
-1,239 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
19,810 |
1,565 |
+18,245 |
-238 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
12,042 |
6,576 |
+5,466 |
+937 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
2,560 |
4,511 |
-1,951 |
-763 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,278 |
26,564 |
-19,286 |
+1,303 |
— |
建玉合計（Open Interest）
52,521枚
/
前週差
+822枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-08-22・公表 2023-08-25）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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