2023-08-29 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -17,949枚
- ネット -344,168枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +3,335枚
- ネット -28,393枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -2,734枚
- ネット +2,732枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2023-08-29 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
329,754 |
699,081 |
-369,327 |
+22,004 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,096,427 |
339,385 |
+757,042 |
+197 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
139,155 |
483,323 |
-344,168 |
-17,949 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
142,650 |
193,629 |
-50,979 |
+12,568 |
— |
| Nonreportable（小口） |
260,709 |
253,277 |
+7,432 |
-16,820 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,291,670枚
/
前週差
+37,754枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-08-29・公表 2023-09-01）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
51,955 |
62,759 |
-10,804 |
+1,131 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
88,079 |
24,041 |
+64,038 |
+8,022 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
42,975 |
71,368 |
-28,393 |
+3,335 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
7,211 |
28,843 |
-21,632 |
-4,971 |
— |
| Nonreportable（小口） |
46,012 |
49,222 |
-3,210 |
-7,518 |
— |
建玉合計（Open Interest）
282,272枚
/
前週差
+3,664枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-08-29・公表 2023-09-01）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
9,994 |
11,634 |
-1,640 |
+834 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
20,770 |
1,611 |
+19,159 |
+914 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
10,104 |
7,372 |
+2,732 |
-2,734 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
1,955 |
4,603 |
-2,648 |
-697 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,623 |
25,226 |
-17,603 |
+1,683 |
— |
建玉合計（Open Interest）
51,872枚
/
前週差
-649枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-08-29・公表 2023-09-01）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
@_map_universe_