2023-10-10 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -19,299枚
- ネット -287,209枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +5,805枚
- ネット -16,957枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +1,802枚
- ネット +4,770枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2023-10-10 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
257,471 |
608,146 |
-350,675 |
+86,123 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,070,017 |
401,413 |
+668,604 |
-29,200 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
112,170 |
399,379 |
-287,209 |
-19,299 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
116,415 |
175,360 |
-58,945 |
-34,896 |
— |
| Nonreportable（小口） |
248,366 |
220,140 |
+28,226 |
-2,726 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,088,321枚
/
前週差
-63,185枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-10-10・公表 2023-10-13）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
47,529 |
75,965 |
-28,436 |
-5,313 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
83,343 |
26,688 |
+56,655 |
+7,486 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
43,065 |
60,022 |
-16,957 |
+5,805 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
29,446 |
39,203 |
-9,757 |
-7,090 |
— |
| Nonreportable（小口） |
41,430 |
42,936 |
-1,506 |
-890 |
— |
建玉合計（Open Interest）
264,373枚
/
前週差
+625枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-10-10・公表 2023-10-13）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
12,687 |
20,279 |
-7,592 |
-1,788 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
15,570 |
1,634 |
+13,936 |
-2,411 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
8,888 |
4,118 |
+4,770 |
+1,802 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
1,918 |
2,599 |
-681 |
+1,370 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,761 |
19,194 |
-10,433 |
+1,027 |
— |
建玉合計（Open Interest）
49,305枚
/
前週差
-2,972枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-10-10・公表 2023-10-13）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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