2023-10-17 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +21,862枚
- ネット -265,347枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +5,155枚
- ネット -11,802枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +3,419枚
- ネット +8,189枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2023-10-17 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
267,345 |
626,110 |
-358,765 |
-8,090 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,080,972 |
406,688 |
+674,284 |
+5,680 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
118,831 |
384,178 |
-265,347 |
+21,862 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
127,623 |
203,330 |
-75,707 |
-16,762 |
— |
| Nonreportable（小口） |
251,627 |
226,091 |
+25,536 |
-2,690 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,128,482枚
/
前週差
+40,161枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-10-17・公表 2023-10-20）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
44,161 |
80,399 |
-36,238 |
-7,802 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
84,789 |
23,022 |
+61,767 |
+5,112 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
45,499 |
57,301 |
-11,802 |
+5,155 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
30,600 |
41,042 |
-10,442 |
-685 |
— |
| Nonreportable（小口） |
39,382 |
42,666 |
-3,284 |
-1,778 |
— |
建玉合計（Open Interest）
265,176枚
/
前週差
+803枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-10-17・公表 2023-10-20）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
13,310 |
20,022 |
-6,712 |
+880 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
15,522 |
1,725 |
+13,797 |
-139 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
11,009 |
2,820 |
+8,189 |
+3,419 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
2,228 |
2,323 |
-95 |
+586 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,376 |
22,555 |
-15,179 |
-4,746 |
— |
建玉合計（Open Interest）
51,303枚
/
前週差
+1,998枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-10-17・公表 2023-10-20）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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