2023-10-24 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +62,130枚
- ネット -203,217枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -1,272枚
- ネット -13,074枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -1,660枚
- ネット +6,529枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2023-10-24 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
253,470 |
646,896 |
-393,426 |
-34,661 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,066,328 |
453,308 |
+613,020 |
-61,264 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
160,102 |
363,319 |
-203,217 |
+62,130 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
155,088 |
203,794 |
-48,706 |
+27,001 |
— |
| Nonreportable（小口） |
259,671 |
227,343 |
+32,328 |
+6,792 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,176,852枚
/
前週差
+48,370枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-10-24・公表 2023-10-27）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
50,946 |
74,949 |
-24,003 |
+12,235 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
86,158 |
24,870 |
+61,288 |
-479 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
45,162 |
58,236 |
-13,074 |
-1,272 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
15,847 |
42,178 |
-26,331 |
-15,889 |
— |
| Nonreportable（小口） |
41,653 |
39,533 |
+2,120 |
+5,404 |
— |
建玉合計（Open Interest）
262,564枚
/
前週差
-2,612枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-10-24・公表 2023-10-27）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
15,315 |
21,444 |
-6,129 |
+583 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
15,787 |
1,664 |
+14,123 |
+326 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
11,359 |
4,830 |
+6,529 |
-1,660 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
2,822 |
466 |
+2,356 |
+2,451 |
— |
| Nonreportable（小口） |
6,655 |
23,534 |
-16,879 |
-1,700 |
— |
建玉合計（Open Interest）
53,712枚
/
前週差
+2,409枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-10-24・公表 2023-10-27）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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