2023-10-31 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -34,085枚
- ネット -237,302枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +4,612枚
- ネット -8,462枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -2,175枚
- ネット +4,354枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2023-10-31 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
248,577 |
652,733 |
-404,156 |
-10,730 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,074,948 |
468,610 |
+606,338 |
-6,682 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
146,121 |
383,423 |
-237,302 |
-34,085 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
171,556 |
173,283 |
-1,727 |
+46,979 |
— |
| Nonreportable（小口） |
271,267 |
234,420 |
+36,847 |
+4,519 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,193,182枚
/
前週差
+16,330枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-10-31・公表 2023-11-03）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
59,618 |
72,290 |
-12,672 |
+11,331 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
80,381 |
34,446 |
+45,935 |
-15,353 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
46,983 |
55,445 |
-8,462 |
+4,612 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
16,625 |
42,490 |
-25,865 |
+466 |
— |
| Nonreportable（小口） |
41,950 |
40,885 |
+1,065 |
-1,055 |
— |
建玉合計（Open Interest）
270,325枚
/
前週差
+7,761枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-10-31・公表 2023-11-03）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
17,168 |
21,691 |
-4,523 |
+1,606 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
14,940 |
1,651 |
+13,289 |
-834 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
11,088 |
6,734 |
+4,354 |
-2,175 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
2,445 |
1,123 |
+1,322 |
-1,034 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,058 |
21,500 |
-14,442 |
+2,437 |
— |
建玉合計（Open Interest）
54,580枚
/
前週差
+868枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-10-31・公表 2023-11-03）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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