2023-11-07 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -36,599枚
- ネット -273,901枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +24,110枚
- ネット +15,648枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +2,333枚
- ネット +6,687枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2023-11-07 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
251,340 |
648,446 |
-397,106 |
+7,050 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,091,709 |
420,025 |
+671,684 |
+65,346 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
168,252 |
442,153 |
-273,901 |
-36,599 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
150,514 |
173,046 |
-22,532 |
-20,805 |
— |
| Nonreportable（小口） |
264,142 |
242,287 |
+21,855 |
-14,992 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,194,624枚
/
前週差
+1,442枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-11-07・公表 2023-11-10）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
49,653 |
86,324 |
-36,671 |
-23,999 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
88,577 |
23,030 |
+65,547 |
+19,612 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
62,112 |
46,464 |
+15,648 |
+24,110 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
16,978 |
50,681 |
-33,703 |
-7,838 |
— |
| Nonreportable（小口） |
38,092 |
48,914 |
-10,822 |
-11,887 |
— |
建玉合計（Open Interest）
279,223枚
/
前週差
+8,898枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-11-07・公表 2023-11-10）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
14,327 |
21,860 |
-7,533 |
-3,010 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
15,987 |
1,651 |
+14,336 |
+1,047 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
14,645 |
7,958 |
+6,687 |
+2,333 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
2,889 |
772 |
+2,117 |
+795 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,068 |
23,675 |
-15,607 |
-1,165 |
— |
建玉合計（Open Interest）
57,996枚
/
前週差
+3,416枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2023-11-07・公表 2023-11-10）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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