2024-01-02 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -34,506枚
- ネット -390,213枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +7,027枚
- ネット -35,863枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -891枚
- ネット +5,109枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-01-02 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
256,142 |
848,962 |
-592,820 |
-49,421 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,220,747 |
263,371 |
+957,376 |
+76,899 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
147,532 |
537,745 |
-390,213 |
-34,506 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
94,689 |
154,502 |
-59,813 |
-6,752 |
— |
| Nonreportable（小口） |
275,689 |
190,220 |
+85,469 |
+13,779 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,234,726枚
/
前週差
+67,938枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-01-02・公表 2024-01-05）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
48,282 |
106,272 |
-57,990 |
-8,130 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
115,882 |
26,698 |
+89,184 |
-1,675 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
44,770 |
80,633 |
-35,863 |
+7,027 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
7,120 |
11,897 |
-4,777 |
-2,164 |
— |
| Nonreportable（小口） |
44,597 |
35,151 |
+9,446 |
+4,944 |
— |
建玉合計（Open Interest）
281,637枚
/
前週差
-4,587枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-01-02・公表 2024-01-05）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
6,354 |
17,776 |
-11,422 |
-32 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
12,179 |
1,249 |
+10,930 |
-455 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
9,645 |
4,536 |
+5,109 |
-891 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
4,169 |
766 |
+3,403 |
-502 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,990 |
16,010 |
-8,020 |
+1,880 |
— |
建玉合計（Open Interest）
41,817枚
/
前週差
-253枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-01-02・公表 2024-01-05）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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